Recherche
Cet article permet de comprendre comment l’information est principalement transmise entre des observables de différentes natures (ici indice et actions). La notion de corrélation qui donne une indication sur le lien statistique entre deux variables aléatoires ne rend pas compte des effets de groupe observés ici. En extrapolant ce type d’observations à d’autres marchés, on peut penser que la méthode holographique proposée ici est une bonne méthode pour mettre en évidences des facteurs de risques à l’origine de phénomènes de groupe.
Une introduction excellente au risque financier et au modèle phare de l’économiste, le GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), l’article permet de comprendre les grandes lignes théoriques de l’analyse de la volatilité boursière.
Le plus récent, et donc le plus complet des revues des modèles ARCH, ce glossaire est particulièrement pratique car il fournit les références de chaque article. Il est également intéressant de comparer ce glossaire avec les revues parues dans les dix dernières années pour apprécier l’essor des modèles ARCH.
Cet article phare de la modélisation multivariée de la volatilité est incontournable pour toute personne s’intéressant aux corrélations dynamiques. Son succès est dû aux avantages par rapport aux modèles linéaires, ainsi que sa facilité d’estimation. Tout comme le GARCH univarié, ce modèle sert désormais de cadre méthodologique pour plusieurs extensions qui captent différents comportements de la corrélation dans le temps.
Cet article, très riche d’un point de vue quantitatif, compare les P&L issus des deltas hedging d’option selon deux approches: celle qui retient le delta implicite et celle du delta local. Les notions de volatilités stochastiques et locales y sont clairement bien expliquées.
Cet article traite de la modélisation des jambes des sous–jacents composant les majorités des spread sur le marché des énergies. Il a l’avantage de traiter de la co-intégration entre prix des matières premières. Néanmoins la modélisation du spread reste un sujet ouvert.
- Risque de crédit,
- Risque de liquidité,
- Risque de marché,
- Risque opérationnel,
- Finance de marché,
- Métier et stratégie : Etudes exploratoires pour les directions métier
- Recommandations méthodologiques métier
- Mise en place de nouveaux concepts, procédés et produits Contrôle et audit : Validation et conformité des modèles / Audit organisationnel
- Organisation et conduite du changement : Reengineering des processus et des services (Lean 6 Sigma)
- Formations métiers et accompagnement au déploiement MOA / Direction de projet : Cadrage et pilotage de projets / Travaux de Maîtrise d’Ouvrage
- Modélisation (compréhension intuitive des modèlesscientifiques et capacités à en construire de nouveaux)
- Simulations et optimisations numériques (Python et C++)
- Mathématiques (Probabilités, calculsstochastiques, statistiques …)
- Finance (Gestion des risques et valorisation des produits financiers)